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"李賢源"
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| 臺大學術典藏 |
2008-07-31 |
公司倒帳時債務展延之決策分析
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2008 |
Extend the debt as it is not deeply out-of-the-money
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2007-06 |
隨機模式下保險公司盈餘管理：情境基礎資?配置策略
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邱嘉洲; 李賢源; Chiu, C.C.; Lee, S.Y. |
| 國立臺北商業大學 |
2007-04 |
不同利率模型、不同標的利率之利率選擇權評價差異分析
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李賢源; 陳兆維; 林信宏; 謝承熹 |
| 國立臺灣大學 |
2007 |
隨機模式下保險公司盈餘管理:情境基礎資產配置策略
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2007 |
利率交換之利差期間結構模型—吻合殖利率曲線與分析解
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2007 |
不同利率模型，不同標的利率之利率選擇權評價差異分析
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2007 |
隨機模式下保險公司盈餘管理:情境基礎資產配置策略
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李賢源; 李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2007 |
不同利率模型，不同標的利率之利率選擇權評價差異分析
|
李賢源; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2006 |
利率交換之利差期間結構模型—吻合殖利率曲線與分析解
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2006 |
Shift Function and Bond Price Formulas for the Extended Vasicek Model Which Fits Both Yield Curve and Volatility Curve
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2006 |
Shift Function and Bond Price Formulas for the Extended Vasicek Model Which Fits Both Yield Curve and Volatility Curve
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2005 |
與信評歷史相關之信用價差期間結構模型
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2005 |
與信評歷史相關之信用價差期間結構模型
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺北商業大學 |
2004-04 |
Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險
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謝承熹; 李賢源 |
| 國立臺北商業大學 |
2004 |
台電公司財務避險機制之規劃與建置
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李賢源;蔡彥卿;謝承熹 |
| 國立臺灣大學 |
2004 |
提升債券組合凸性之研究：考慮時間經過效果與殖利率非平行移動
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2004 |
提升債券組合凸性之研究：考慮時間經過效果與殖利率非平行移動
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺北商業大學 |
2003-04 |
平均利率買權之評價、避險及應用
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李賢源; 謝承熹; 陳其財 |
| 國立臺北商業大學 |
2003-02 |
Heath-Jarrow-Morton架構下之利率差額交換的評價與避險：以第三國貨幣為本金和評價對偶性之探討
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謝承熹; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2003 |
不同標的利率、殖利率曲線、波動結構對標準與亞式利率上限契約價值的影響
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2003 |
不同標的利率、殖利率曲線、波動結構對標準與亞式利率上限契約價值的影響
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李賢源; 李賢源 |
| 義守大學 |
2002-08 |
歐式保本型選擇權之設計與定價
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潘璟靜;李賢源;吳土城; Ging-Ging Pan;Shyan-Yuan Lee;Tu-Cheng Wu |
| 國立臺灣大學 |
2002 |
亞式利率選擇權之評價與避險：連續型 vs 間斷型
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2002 |
亞式利率選擇權之評價與避險：連續型 vs 間斷型
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2001 |
保護進場時機與出場時機之認購權證：設計、評價與避險
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2001 |
保護進場時機與出場時機之認購權證：設計、評價與避險
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2000 |
配適台灣票券市場遠期利率曲線：最大平滑度法與即期利率直接推估法
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
2000 |
金融危機整合型研究─債券市場發展與金融危機
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2000 |
配適台灣票券市場遠期利率曲線：最大平滑度法與即期利率直接推估法
|
李賢源; 李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
2000 |
金融危機整合型研究─債券市場發展與金融危機
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李賢源; 李賢源 |
| 國立政治大學 |
1999 |
證券市場─商管學本土教材系列
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周行一;劉憶如;李存修;楊朝成;邱顯比;劉玉珍;李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1999 |
中央政府公債利率期間結構之研究:VASICEK模型與三次指數式逐步嵌入模型之比較
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李賢源 |
| 臺大學術典藏 |
1999 |
Term Structure of R.O.C. Treasuries：Vasicek v.s. Cubic Exponential Spline Models
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李賢源; 李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1997 |
VASICEK 利率期限結構模型之估計
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1996-08 |
退休基金之被動型結構性公債組合：以退休老人節慶獎金發放為例
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李賢源; Lee, S.Y. |
| 國立臺灣大學 |
1996 |
台灣票券市場風險貼水之實證分析
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1996 |
亞太地區各國票券持有報酬率及風險貼水之研究
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1995 |
台灣地區貨幣市場利率期間結構含有預測未來通貨膨脹走勢之資訊嗎?
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1995 |
利率與匯率之Granger 因果關係及VAR模型:決定落後期數之新法
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李賢源 |
| 國立臺灣大學 |
1995 |
Dedicated Bond Portfolios:Construction and Rebalancing with R.O.C. Government Bonds
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李賢源; Lee, Shyan-Yuan |
| 國立臺灣大學 |
1994 |
The Information Content in Forward Interest Rates:Further Evidence on Heteroskedasticity, Long Forecast Horizon, and Simultaneous Multiple Forward Rates
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李賢源; Lee, Shyan-Yuan |
| 國立臺灣大學 |
1993 |
Equity Premium Puzzle, Riskfree Rate Puzzle, and the Non-expected Utility Model
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李賢源; Lee, Shyan-Yuan |
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