| 國立政治大學 |
2012-06 |
Estimation Risk and Optimal Portfolio Construction in a Lognormal Market
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湯美玲 ; 陳松男 ; 江彌修; Tang,Mei-Ling ; Chen,Son-Nan ; Chiang,Mi-Hsiu |
| 國立政治大學 |
2010-09 |
Fast Algorithms for Pricing Ratchet Equity Indexed Annuities
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Chiu, Yu-fen; Chen, Son-Nan; Hsieh, Ming-hua; 謝明華;邱于芬;陳松男 |
| 國立政治大學 |
2010-06 |
Pricing Interest Rate Guarantee Embedded in Defined Contribution Pension Plans under the LIBOR Market Model
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Hsieh, Tsung-Yu;Chen, Son-Nan; 謝宗佑;陳松男 |
| 國立政治大學 |
2009.06 |
選擇權賣方有利可圖嗎：加價利益的颧點
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傅瑞彬;陳松男;吳庭斌; Fu,Jui-Pin;Chen,Son-Nan;Wu,Ting-Pin |
| 國立臺灣科技大學 |
2009-11-06 |
Explaining the Implied Volatility Skew from the Rational Speculation Perspective: Calibration on the Taiwan Stock Index Option Market
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蔡輝煌;陳松男 |
| 國立政治大學 |
2009 |
Valuation of Quanto Interest Rate Exchange Options
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傅瑞彬;陳松男;吳庭斌 |
| 國立政治大學 |
2009 |
跨通貨利率保證財務契約之評價---跨國LIBOR市場模型
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2009 |
Valuation of Interest Rate Spread Options in a Multifactor LIBOR Market Model
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Wu, Ting-Pin;Chen, Son-Nan; 陳松男 |
| 國立政治大學 |
2009 |
Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options Under Market Models
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Wu, Ting-Pin;Chen, Son-Nan; 陳松男 |
| 國立臺灣大學 |
2009 |
具V型槽薄鋼板之動態挫曲初始原因探討
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陳松男; Chen, Sung-Nan |
| 國立政治大學 |
2008-07 |
Valuation of floating range notes in a LIBOR market model
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Wu, Ting-Pin;Chen, Son-Nan; 陳松男 |
| 國立政治大學 |
2008 |
Quanto Average Rate Options on a Lognormal Interest Rate Model
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陳瑞彬;陳松男;吳庭斌 |
| 國立政治大學 |
2008 |
匯率連動利率選擇權之評價---跨國 LIBOR市場模型
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2008 |
Extend the Debt as It Is Not Deeply Out-of-the-Money
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Chen, Son-Nan;Lee, Shyan-Yuan;Tsai, Hui-Hwang;Wu, Wei-Hsiung; 陳松男 |
| 國立政治大學 |
2007-09 |
Equity swaps in a LIBOR market model
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Wu, T.-P.;Chen, Son-Nan; 陳松男 |
| 國立政治大學 |
2007 |
Cross-Currency Equity Swaps in the BGM Model
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Wu, Ting-Pin;Chen, Son-Nan; 陳松男 |
| 國立政治大學 |
2006 |
信用連結商品個案之分析與評價
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2005 |
基礎投資學
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2005 |
結構型金融商品之設計及創新（二）
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2005 |
An Alternative Test of The After-tax CAPM
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Cheng Joseph W. W.;陳松男 |
| 國立政治大學 |
2005 |
匯率連動多時點重設型選擇權
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陳松男;姜一銘 |
| 國立政治大學 |
2005 |
匯率連動回顧型選擇權
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2004 |
結構型金融商品之設計及創新（一）
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2004 |
基礎選擇權與期貨
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2004 |
匯率連動遠期生效亞洲選擇權
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陳松男;姜一銘; Chen, Son-Nan; Jiang, I-Ming |
| 國立政治大學 |
2003 |
匯率連動重設型賣權
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2003 |
浮動匯率連動極大值選擇權
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陳松男; Son-Nan Chen; 薛兆雯; Chao-Wen Shei |
| 國立政治大學 |
2003 |
匯率連動互換選擇權：設計與評價
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陳松男;李佳憓 |
| 國立政治大學 |
2003 |
違約風險下數據選擇權：評價與避險
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陳松男;林殿一 |
| 國立政治大學 |
2002 |
延緩上限型認購權證封閉解評價模型
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2002 |
金融工程學
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陳松男 |
| 國立臺灣大學 |
2002 |
A New Guidewire Technique for Difficult Cardiac Catheterization
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廖朝崧; 何信吉; 陳松男; 楊麗芬; LIAU, CHIAU-SUONG; HO, SHINN-GE; CHEN, SENG-NAN; YANG, LI-FENG |
| 國立政治大學 |
2001 |
降低權利金的權證創新，評價及避險
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2001 |
Hedging and arbitrage warrants under smile effects: analysis and evidence
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陳松男;陳安斌;C. Chang |
| 國立政治大學 |
2001 |
探討可降低權利金之簡單權證創新及評價
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2000 |
國內及國外資本資產投資之風險報酬分析
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2000 |
組合型權證的正確評價及避險方法
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2000 |
選擇權投資交易策略
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
2000 |
組合型權證的正確評價及避顯方法
|
陳松男;鄭翔尹 |
| 國立政治大學 |
1999 |
在間斷性避險及交易成本下的選擇權評價模型：以實務觀點修正理論
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陳松男; Son-Nan Chen |
| 國立政治大學 |
1999 |
金融商品波動度最佳預測模型的認定
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
1996 |
International real interest rate parity with error correction models
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陳松男; Jong-Cook Byun; Son-Nan Chen |
| 國立中山大學 |
1996 |
訊息風險與持股限制對國際投資策略及證券評價的影響
|
廖四郎;陳松男 |
| 國立政治大學 |
1995-06 |
Modern Portfolio Selection Capital Asset Pricing Theories Portfolio Management Theories and Strategies and Managing Investment Risks
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
1995-03 |
Common Stock and Bond Valuation Bond Portfolio Strategies Stock Option Valuation and Trading Strategies
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
1994 |
Global Working Capital Management
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
1994 |
Exchange Rate Determination and Exchange Risk Managing Strategies
|
陳松男 |
| 國立政治大學 |
1994 |
Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
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陳松男 |
| 國立政治大學 |
1994 |
匯率決定論與匯率風險管理策略
|
陳松男 |
| 國立政治大學 |
1994 |
全球化流動資金之管理與運用策略
|
陳松男 |
