| 國立交通大學 |
2016-03-28T08:17:38Z |
補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2016-03-28T08:17:23Z |
運用GPU平行計算到高頻程式交易
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2015-12-02T02:59:31Z |
Pricing guaranteed minimum/lifetime withdrawal benefits with various provisions under investment, interest rate and mortality risks
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Dai, Tian-Shyr; Yang, Sharon S.; Liu, Liang-Chih |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:07:57Z |
估計公司資產價值隱含報酬率及相關性
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吳偲維; Wu, Szu-Wei; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:06:29Z |
在首次通透模型下評價可違約障礙選擇權
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劉彥君; Liu, Yen-Chun; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:06:06Z |
在跳躍擴散過程之下衡量有考慮破產保護的信用風險
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柯婷瑱; Ke, Ting-Tien; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:02:22Z |
三檔股票交易設計並與傳統配對交易之績效表現比較
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沈宣佑; Shen, Hsuan-Yu; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 臺北市立大學 |
2015-10 |
Evaluating Corporate Bonds and Analyzing Market Participants Behaviors with Complex Debt Structure
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Dai, Tian-Shyr;Wang, Chuan-Ju;王釧茹;Liu, Liang-Chih |
| 國立政治大學 |
2015-09 |
Pricing guaranteed minimum/lifetime withdrawal benefits with various provisions under investment, interest rate and mortality risks
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Dai, Tian-Shyr;Yang, Sharon S.;Liu, Liang-Chih; 楊曉文 |
| 國立交通大學 |
2015-07-21T08:28:57Z |
Pricing Asian option by the FFT with higher-order error convergence rate under Levy processes
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Chiu, Chun-Yuan; Dai, Tian-Shyr; Lyuu, Yuh-Dauh |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:50:40Z |
Generalized CRR 樹---一個容易建構、評價效率高且精確的樹狀結構
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:49:04Z |
使用樹狀結構處理包含價格隨機跳躍風險和隨機利率的首次通過模型評價
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:44:30Z |
評價可轉換公司債之信用風險模型研究
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:42:58Z |
使用數值方法分析債券條款，最適股利政策及最適資本結構的關聯
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:41:36Z |
或有資本,信用風險,及最適資本結構
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:41:01Z |
分析債務結構，信用風險，及市場投資人行為之關聯性的理論量化模型
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:38:55Z |
或有資本,信用風險,及最適資本結構
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:28:54Z |
Generalized CRR 樹---一個容易建構、評價效率高且精確的樹狀結構
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戴天時; Dai Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:44:10Z |
探討發行次順位債券對公司的影響
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張之睿; Chang, Chih-Jui; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:43:03Z |
在風險中立測度下，分析可轉換債的提前與延遲贖回現象以及與其他實證研究做比較
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陳季平; Chen, Ji-Ping; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:43:03Z |
結構式模型下評價可轉換公司債
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倪健翔; Ni, Chien-Hsiang; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:14Z |
探討發行或有資本對公司的影響
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張峰源; Cheng, Feng-Yuan; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:33:08Z |
在浮動利率下，以賽局理論評價可轉換公司債
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路德大; Lu, Te-Ta; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:44Z |
可轉換公司債的部分轉換狀況以及贖回策略分析
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林亨利; Lin, Heng-Li; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:43Z |
利用選擇權來評價反轉可替換債券對公司價值的影響
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鄭傑仁; Cheng, Chieh-Jen; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:41Z |
一個創新的減小誤差演算法：針對快速傅立葉變換選擇權定價法
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林華一; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:27Z |
分析及改善在Chapter 11之下的破產模型以及多元破產策略之現象(使用二元格子樹)
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羅以豪; Lo, Yi-Hao; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:26Z |
以賽局方式分析的新奇樹評價可轉換公司債
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黃立文; Huang, Li-Wen; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:53:50Z |
公司債務結構改變下的債券異常報酬實証研究
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陳國輝; Chen, Kuo-Huei; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:21Z |
發行反轉可替換債券對公司價值的影響
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林昆鋒; Lin, Kun-Feng; 戴天時; Dai, Tian Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:21Z |
以快速傅利葉轉換為基礎的選擇權定價演算法及改進
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陳郁婷; Chen, Yu-Ting; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:50:58Z |
估計公司資產價值及股票隱含報酬率
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周立軒; Chou, Li-Shiuan; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:42:18Z |
有違約風險的選擇權：對偶問題
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潘政宏; Pan, Zheng-Hung; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:42:18Z |
隨機利率模型下內生違約條件公司債之評價
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洪敏誠; Hong, Min-Cheng; 戴天時; 李漢星; Dai, Tian-Shyr; Lee, Han-Hsing |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:42:14Z |
特殊目的機構在Premium Waterfall付款機制下的支付風險
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劉亮志; Liu, Liang-Chih; 戴天時; 李漢星; Dai, Tian-Shyr; Lee, Han-Hsing |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:41:53Z |
在Hull-White 隨機利率下評價保證最低提領給付保險附約
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楊凱旭; Yang, Kai-Hsu; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:41:52Z |
在縮減式信用風險模型評價可轉換公司債之強固樹狀結構
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陳竑廷; Chen, Hung-Ting; 戴天時; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:40:01Z |
平行運算用於即時套利策略交易系統
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林威辰; Lin, Wei-Chen; 戴天時; 吳慶堂; Dai, Tian-Shyr; Wu, Ching-Tang |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:32:19Z |
在Hull-White 隨機利率下信用風險之衡量-運用創新的數值方法DFPM-HWT
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陳博宇; Chen , Bo-Yu; 戴天時; Dai , Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:32:19Z |
評價信用衍生商品之動態模型建構
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林弘杰; Lin, Hung-Chieh; 王克陸; 戴天時; Wang, Keh-Luh; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:32:17Z |
以二項樹LIBOR 市場模型評價利率衍生性商品
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王薇婷; Wang, Wei-Ting; 戴天時; 鍾惠民; Dai, Tian-Shyr; Chung, Huimin |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:47:40Z |
An efficient and accurate lattice for pricing derivatives under a jump-diffusion process
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Dai, Tian-Shyr; Wang, Chuan-Ju; Lyuu, Yuh-Dauh; Liu, Yen-Chun |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:38:08Z |
A Reliable Fingerprint Orientation Estimation Algorithm
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Liu, Limin; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:36:37Z |
Pricing barrier stock options with discrete dividends by approximating analytical formulae
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Dai, Tian-Shyr; Chiu, Chun-Yuan |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:36:01Z |
Evaluating corporate bonds with complicated liability structures and bond provisions
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Wang, Chuan-Ju; Dai, Tian-Shyr; Lyuu, Yuh-Dauh |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:36:00Z |
A Multiphase, Flexible, and Accurate Lattice for Pricing Complex Derivatives with Multiple Market Variables
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Dai, Tian-Shyr; Wang, Chuan-Ju; Lyuu, Yuh-Dauh |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:30:24Z |
A flexible tree for evaluating guaranteed minimum withdrawal benefits under deferred life annuity contracts with various provisions
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Yang, Sharon S.; Dai, Tian-Shyr |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:24:44Z |
Very fast algorithm for barrier options
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Dai, Tian-Shyr; Lyuu, Yuh-Dauh |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:20:05Z |
Adaptive placement method on pricing arithmetic average options
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Dai, Tian-Shyr; Wang, Jr-Yan; Wei, Hui-Shan |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:20:02Z |
Accurate approximation formulas for stock options with discrete dividends
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Dai, Tian-Shyr; Lyuu, Yuh-Dauh |
