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"guo jia hau"

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國立交通大學 2020-07-01T05:22:07Z A generalization of option pricing to price-limit markets Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu
國立交通大學 2020-03-02T03:23:31Z Repeated Richardson extrapolation and static hedging of barrier options under the CEV model Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu
國立交通大學 2018-08-21T05:54:17Z Limit hits and informationally-related stocks Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu; Hung, Mao-Wei
國立交通大學 2018-01-24T07:43:26Z 美式選擇權之一般性靜態避險複製法 林政澔; 郭家豪; Lin, Cheng Hao; Guo , Jia-Hau
國立交通大學 2018-01-24T07:40:39Z 台灣指數現貨、台灣50ETF、台指期貨與小台指期貨之價格發現功能探討 邱安迪; 郭家豪; 張龍福; Qiu, An-Di; Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu
國立交通大學 2018-01-24T07:40:30Z 考慮流動性風險的障礙選擇權的評價 夏良杰; 郭家豪; 張龍福; Hsia, Liang-Chieh; Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu
國立交通大學 2018-01-24T07:40:14Z 在JDCEV模型下以靜態避險法及 Richardson外插法評價歐式障礙選擇權 徐紹庭; 郭家豪; Hsu, Shao-Ting; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2018-01-24T07:40:12Z 漲跌幅限制下資訊相關股的動能交易策略 吳政家; 郭家豪; Wu, Cheng-Chia; Guo,Jia-Hau
國立交通大學 2018-01-24T07:39:01Z 障礙選擇權定價:Richardson外插法 陳彬; 郭家豪; Chen, Bin; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2018-01-24T07:36:17Z 漲跌停機制與股價預測 林子琪; 郭家豪; Lin, Tzu Chi; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2018-01-24T07:36:17Z 價格漲跌幅限制改變對資訊相關個股之影響 葉臻; 郭家豪; Yeh,Chen; Guo,Jia-Hau
國立交通大學 2017-04-21T06:56:49Z A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options Chang, Lung-Fu; Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei
國立交通大學 2016-03-28T08:17:44Z 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2015-11-26T01:08:00Z 不對稱跳躍與不完全資訊對於信用風險模型之影響 任萱; Rern, Hsuan; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2015-11-26T01:07:58Z 資訊透明度對一籃子信用違約之影響 張曉茹; Chang, Hsiao-Ju; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2015-11-26T01:07:55Z 隨機波動性和雙重指數跳躍模型之美式選擇權近似解 邱允鼎; Chiu, Yun-Ting; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2015-11-26T00:57:18Z 報酬震盪、資訊透明度與信用利差期間結構分析:理論與實證研究 周建元; Chou,Chien-Yuan; 郭家豪; Guo,Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:52:02Z 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:50:35Z 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型---理論與實證研究 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:49:20Z 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型---理論與實證研究 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:44:10Z 不完全資訊下之策略性債務協商---理論與實證研究 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:42:43Z 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:41:27Z 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-13T10:31:24Z 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 郭家豪; Guo Jia Hau
國立交通大學 2014-12-12T02:43:34Z 對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化 陳柏碩; Chen, Po-Shuo; 吳慶堂; 郭家豪; Wu, Ching-Tang; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T02:34:41Z 漲跌停下選擇權所隱含的訊息:台灣股票之實證研究 賴嬿如; Lai, Yen-Ju; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T02:34:38Z 在Heston’s Stochastic Volatility假設下,障礙選擇權的靜態避險策略 賴詠瑜; Lai, Yung-Yu; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T02:34:30Z 槓桿ETF與E-mini指數期貨日內資料之價格發現分析 王鈺仁; Wang, Yu-Jen; 鍾惠民; 郭家豪; Chung, Huimin; Guo, Jia-hau
國立交通大學 2014-12-12T02:34:01Z 變異數交換契約在隨機波動度和跳躍模型下的實證分析 張書豪; Chang, Shu-Hao; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T02:34:00Z 絕對漲跌幅限制市場的選擇權評價 余南宏; Yu, Nan-Hong; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T02:34:00Z 信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性 廖堃棋; Liao, Kun-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T01:58:44Z 漲跌幅限制市場下的選擇權避險實證分析 黃世融; Huang, Shih-Jung; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T01:58:42Z 信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露 許博恩; Hsu, Po-En; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T01:58:41Z 價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所 陳韻頻; Chen, Yun-Pin; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T01:51:21Z 不透明資訊與最適負債比率對於信用利差之影響 翁菀娸; Weng, Wan-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T01:51:21Z 方差交換的跳躍模型比較 陸志瑋; Lu, Chih-Wei; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-12T01:51:19Z 價格限制市場下的選擇權避險策略 邱怡婷; Chiu, Yi-Ting; 郭家豪; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-08T15:32:43Z A value-at-risk analysis of carry trades using skew-GARCH models Wang, Yu-Jen; Chung, Huimin; Guo, Jia-Hau
國立交通大學 2014-12-08T15:20:01Z A GENERALIZATION OF THE BARONE-ADESI AND WHALEY APPROACH FOR THE ANALYTIC APPROXIMATION OF AMERICAN OPTIONS Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan
國立交通大學 2014-12-08T15:19:49Z CAPPED EQUITY SWAPS UNDER THE DOUBLE-JUMP STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH STOCHASTIC INTEREST RATES Guo, Jia-Hau
國立臺灣大學 2009-10 A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan
國立臺灣大學 2007 A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Hung, Mao-Wei; Guo, Jia-Hau
臺大學術典藏 2007 A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Guo, J.-H.;Hung, M.-W.; Hung, Mao-Wei; Guo, Jia-Hau; Guo, J.-H.; Hung, M.-W.; MAO-WEI HUNG
國立臺灣大學 Option-Adjusted Spreads of Mortgage-Backed Securities: a Client/Server System Based on Java and C++ Guo, Jia-Hau

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