| 國立交通大學 |
2020-07-01T05:22:07Z |
A generalization of option pricing to price-limit markets
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Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu |
| 國立交通大學 |
2020-03-02T03:23:31Z |
Repeated Richardson extrapolation and static hedging of barrier options under the CEV model
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Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu |
| 國立交通大學 |
2018-08-21T05:54:17Z |
Limit hits and informationally-related stocks
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Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu; Hung, Mao-Wei |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:43:26Z |
美式選擇權之一般性靜態避險複製法
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林政澔; 郭家豪; Lin, Cheng Hao; Guo , Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:40:39Z |
台灣指數現貨、台灣50ETF、台指期貨與小台指期貨之價格發現功能探討
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邱安迪; 郭家豪; 張龍福; Qiu, An-Di; Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:40:30Z |
考慮流動性風險的障礙選擇權的評價
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夏良杰; 郭家豪; 張龍福; Hsia, Liang-Chieh; Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:40:14Z |
在JDCEV模型下以靜態避險法及 Richardson外插法評價歐式障礙選擇權
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徐紹庭; 郭家豪; Hsu, Shao-Ting; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:40:12Z |
漲跌幅限制下資訊相關股的動能交易策略
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吳政家; 郭家豪; Wu, Cheng-Chia; Guo,Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:39:01Z |
障礙選擇權定價：Richardson外插法
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陳彬; 郭家豪; Chen, Bin; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:36:17Z |
漲跌停機制與股價預測
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林子琪; 郭家豪; Lin, Tzu Chi; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2018-01-24T07:36:17Z |
價格漲跌幅限制改變對資訊相關個股之影響
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葉臻; 郭家豪; Yeh,Chen; Guo,Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2017-04-21T06:56:49Z |
A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options
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Chang, Lung-Fu; Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei |
| 國立交通大學 |
2016-03-28T08:17:44Z |
障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:08:00Z |
不對稱跳躍與不完全資訊對於信用風險模型之影響
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任萱; Rern, Hsuan; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:07:58Z |
資訊透明度對一籃子信用違約之影響
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張曉茹; Chang, Hsiao-Ju; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T01:07:55Z |
隨機波動性和雙重指數跳躍模型之美式選擇權近似解
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邱允鼎; Chiu, Yun-Ting; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2015-11-26T00:57:18Z |
報酬震盪、資訊透明度與信用利差期間結構分析:理論與實證研究
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周建元; Chou,Chien-Yuan; 郭家豪; Guo,Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:52:02Z |
障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:50:35Z |
通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型---理論與實證研究
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:49:20Z |
通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型---理論與實證研究
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:44:10Z |
不完全資訊下之策略性債務協商---理論與實證研究
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:42:43Z |
價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:41:27Z |
價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-13T10:31:24Z |
價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析
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郭家豪; Guo Jia Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:43:34Z |
對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化
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陳柏碩; Chen, Po-Shuo; 吳慶堂; 郭家豪; Wu, Ching-Tang; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:41Z |
漲跌停下選擇權所隱含的訊息:台灣股票之實證研究
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賴嬿如; Lai, Yen-Ju; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:38Z |
在Heston’s Stochastic Volatility假設下，障礙選擇權的靜態避險策略
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賴詠瑜; Lai, Yung-Yu; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:30Z |
槓桿ETF與E-mini指數期貨日內資料之價格發現分析
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王鈺仁; Wang, Yu-Jen; 鍾惠民; 郭家豪; Chung, Huimin; Guo, Jia-hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:01Z |
變異數交換契約在隨機波動度和跳躍模型下的實證分析
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張書豪; Chang, Shu-Hao; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:00Z |
絕對漲跌幅限制市場的選擇權評價
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余南宏; Yu, Nan-Hong; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T02:34:00Z |
信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性
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廖堃棋; Liao, Kun-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:44Z |
漲跌幅限制市場下的選擇權避險實證分析
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黃世融; Huang, Shih-Jung; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:42Z |
信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露
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許博恩; Hsu, Po-En; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:58:41Z |
價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所
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陳韻頻; Chen, Yun-Pin; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:21Z |
不透明資訊與最適負債比率對於信用利差之影響
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翁菀娸; Weng, Wan-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:21Z |
方差交換的跳躍模型比較
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陸志瑋; Lu, Chih-Wei; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-12T01:51:19Z |
價格限制市場下的選擇權避險策略
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邱怡婷; Chiu, Yi-Ting; 郭家豪; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:32:43Z |
A value-at-risk analysis of carry trades using skew-GARCH models
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Wang, Yu-Jen; Chung, Huimin; Guo, Jia-Hau |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:20:01Z |
A GENERALIZATION OF THE BARONE-ADESI AND WHALEY APPROACH FOR THE ANALYTIC APPROXIMATION OF AMERICAN OPTIONS
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Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan |
| 國立交通大學 |
2014-12-08T15:19:49Z |
CAPPED EQUITY SWAPS UNDER THE DOUBLE-JUMP STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH STOCHASTIC INTEREST RATES
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Guo, Jia-Hau |
| 國立臺灣大學 |
2009-10 |
A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options
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Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan |
| 國立臺灣大學 |
2007 |
A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility
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Hung, Mao-Wei; Guo, Jia-Hau |
| 臺大學術典藏 |
2007 |
A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility
|
Guo, J.-H.;Hung, M.-W.; Hung, Mao-Wei; Guo, Jia-Hau; Guo, J.-H.; Hung, M.-W.; MAO-WEI HUNG |
| 國立臺灣大學 |
|
Option-Adjusted Spreads of Mortgage-Backed Securities: a Client/Server System Based on Java and C++
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Guo, Jia-Hau |
