臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)

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機構	日期	題名	作者
淡江大學	2011-08	GARCH 模型下之風險值效率模擬與近似計算	王仁和
國立臺灣科技大學	2005	GARCH 與不連續跳躍效果之選擇權評價模型：準蒙地卡羅法	李建欣
國立交通大學	2014-12-12T02:08:42Z	GARCH 選擇權訂價模型在台灣市場的實證表現	邱政輝; Chiu Cheng-Hui; 李昭勝
國立中山大學	2007-07-03	GARCH 選擇權評價模型配適台灣股市	羅浩元
東海大學	2003-10	GARCH, Jumps and Permanent and Transitory Components of Volatility: The Case of Taiwan Exchange Rate	陳仕偉; Chen, Shyh-Wei; 沈中華; Shen, Chung-Hua
國立臺灣大學	2004	GARCH, jumps and permanent and transitory components of volatility: The case of Taiwan exchange rate	沈中華
東海大學	2004-11	GARCH, jumps and permanent and transitory components of volatility: the case of the Taiwan exchange rate	Chen, Shyh-Wei; 陳仕偉; Shen, Chung-Hua; 沈中華
國立政治大學	2004	GARCH, jumps and permanent and transitory components of volatility: the case of the Taiwan exchange rate	Shen, Chung-Hua;Chen, Shyh-wei; 沈中華
國立政治大學	2016	GARCH-Lévy匯率選擇權評價模型與實證分析	朱苡榕; Zhu, Yi Rong
東吳大學	2002	GARCH-type模型在VaR之應用	周業熙; Chow, Yeh-Shi
國立臺灣大學	2006	GARCH-二元跳躍選擇權的樹狀評價法	陳欣強; Chen, Shin-Chiang
臺大學術典藏	2018-09-10T08:43:51Z	GARCH估測風險值(VaR)績效之探討	柯博倫; 雷立芬; LI-FEN LEI
國立交通大學	2014-12-12T02:11:46Z	GARCH及糢糊模型於配適與預測財務性時間序列之比較	吳昌翰; Chang-Hann Wu; 周志成; Dr. Chi-Cheng Jou
國立政治大學	2010	GARCH族模型的預測能力比較:一種半參數方法	郭炳伸
東吳大學	2003	GARCH模型下之選擇權風險值計算	李雪真; Lee, Hsueh-Chen
淡江大學	2012-08	GARCH模型下的波動率均方預測誤差	林建志
國立臺灣大學	2006	GARCH模型之參數估計	章宇傑; Chang, Yu-Chieh
國立高雄第一科技大學	2011/07/20	GARCH模型分析台指期貨到期日小時效應：不同結算制度之比較	吳昱宏; Wu Yu-Hong
國立中正大學	2012	GARCH模型定價台指選擇權之改善－Generalized Hyperbolic分配的應用	陸天羚; Lu, Tienling
國立中山大學	2011-02-18	GARCH模型對匯率風險值之估計	洪得元
義守大學	2011	GARCH模型應用於集水區水質分析與時間序列上之探討	吳明洋
國立中正大學	2010	GARCH模型探討風險值-以電子五哥為例	劉士賢; Liu, Shin-Hsien
元培科技大學	2010	GARCH模型與CARR模型之波動預測比較－漲跌幅限制會影響預測績效嗎?	張肇君;莊坤展;王翊忠;黃舜義
元培科技大學	2010	GARCH模型與CARR模型之波動預測比較－漲跌幅限制會影響預測績效嗎?	張肇君;莊坤展;王翊忠;黃舜義;白東岳;洪瑞成
國立虎尾科技大學	2015	GARCH模型與CARR模型對股市報酬波動預測之比較—以富邦金控公司為例	賴映潔

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